均值方差模型算法

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Python 智能投研 Java 2014-10-11 19:02:26

模型的计算基于马科维兹的均值方差模型，计算出来的组合满足在相同风险情况下收益最大，相同收益情况下风险最小
原理：
参考 https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_portfolio_theory
　

　　

　　式中：rp——组合收益；
　　ri、rj——第i种、第j种资产的收益；
　　wi、wj——资产i和资产j在组合中的权重；
　　δ2(rp)——组合收益的方差即组合的总体风险；
　　cov(r,rj)——两种资产之间的协方差。
实现：
python实现参考：http://blog.quantopian.com/markowitz-portfolio-optimization-2/
java实现参考：参考ojalgo包的javadoc文档，http://ojalgo.org/generated/org/ojalgo/finance/portfolio/MarkowitzModel.html
matlab实现：参考：http://cn.mathworks.com/help/finance/asset-allocation-and-portfolio-optimization.html